ค่าของสหสัมพันธ์อาจคำนวณได้จากสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's correlation) ซึ่งคือการนำค่าความแปรปรวนร่วมเกี่ยวระหว่างตัวแปรสุ่มทั้งสองไปหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทั้งสอง

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ρX,Y ระหว่างตัวแปรสุ่ม X และ Y โดยที่มีค่าคาดหมาย μX และ μY และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน σX และ σY นิยามได้ดังนี้:

ρ X , Y = c o r r ( X , Y ) = c o v ( X , Y ) σ X σ Y = E [ ( X − μ X ) ( Y − μ Y ) ] σ X σ Y , {\displaystyle \rho _{X,Y}=\mathrm {corr} (X,Y)={\mathrm {cov} (X,Y) \over \sigma _{X}\sigma _{Y}}={E[(X-\mu _{X})(Y-\mu _{Y})] \over \sigma _{X}\sigma _{Y}},}

โดย E คือตัวดำเนินการของค่าคาดหมาย, cov คือ ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว, และ corr คือค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

หมายเหตุ สหสัมพันธ์ของเพียร์สันจะนิยามได้เฉพาะกรณีที่ไม่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์